Backtesting Definition & Example |

Che cos'è:

Backtesting è il processo di applicazione di una strategia di trading o di un metodo analitico ai dati storici per vedere quanto accuratamente la strategia o il metodo avrebbe previsto i risultati effettivi.

Come funziona (Esempio):

Ad esempio, supponiamo che tu crei un modello che ritieni coerente nel futuro valore dello S & P 500. Usando i dati storici, tu può backtest il modello per vedere se avrebbe funzionato in passato. Confrontando i risultati previsti del modello con i risultati storici effettivi, il backtesting può determinare se il modello ha un valore predittivo.

Quasi tutti i metodi per la previsione di qualsiasi cosa possono essere sottoposti a backtesting. Ad esempio, un analista può backtest i suoi metodi per predire il reddito netto di una società, il grado di volatilità di un particolare stock, i coefficienti chiave o le percentuali di rendimento. I traders tecnici sono gli utenti più comuni di backtesting e la maggior parte dei test di backtesting viene eseguita con software per computer.

Perché è importante:

Backtesting offre agli analisti, ai trader e agli investitori un modo per valutare e ottimizzare le loro strategie di trading e modelli analitici prima di implementarli. L'idea è che una strategia che avrebbe funzionato male in passato probabilmente funzionerà male in futuro, e viceversa. Ma come puoi vedere, una parte fondamentale del backtesting è la presunzione rischiosa che le performance passate predichino prestazioni future.