Definizione ed esempio di variabilità |

Che cos'è:

Variabilità è il grado in cui una serie di dati si discosta dalla sua media (o nel mondo contabile, quanto un valore di budget differisce da un valore reale).

Come funziona (Esempio):

Ad esempio, supponiamo che la società XYZ abbia i seguenti prezzi:

La media di questi prezzi è $ 21,33. Per calcolare la varianza, vediamo quanto "lontano" il prezzo delle azioni di ogni giorno è da $ 21,33, come questo:

Si noti che alcune delle differenze sono negative. Poiché calcoleremo la differenza media, i numeri negativi creano un problema matematico (compenseranno i numeri positivi e rovinano il calcolo). Per evitare questo, abbiamo quadrato ogni differenza in modo che ogni differenza sia positiva, come questa:

L'ultimo passo è semplicemente calcolare la media di quelle differenze al quadrato, che è $ 9,42, e quindi prendere la radice quadrata di quel numero per ottenere il importo per il quale le azioni della Società XYZ tendono a variare dal prezzo medio.

La radice quadrata è $ 3,07, il che significa che quando la Società XYZ si discosta da quella media di $ 21, tende a farlo di circa $ 3,07.

Perché è importante:

Questo è solo un modo per misurare la variabilità. Beta, analisi di regressione e molti altri metodi statistici sono progettati per capire quanto sia volatile una serie di dati. La variabilità è una misura della volatilità e quindi una misura del rischio, perché misura quanto qualcosa come un titolo tende a deviare dal suo valore "solito". Più alta è la variabilità, più selvaggiamente la borsa fluttua quando fluttua. Di conseguenza, maggiore è la variabilità, più rischioso è lo stock.