Definizione di bontà dell'adattamento ed esempio |

Che cos'è:

Bontà di adattamento è un termine statistico che si riferisce a quanto distano i valori attesi di un modello finanziario deriva dai valori effettivi.

Come funziona (Esempio):

Bontà di adattamento è un componente dell'analisi di regressione, che è un metodo statistico utilizzato in finanza e una varietà di altri campi per fare previsioni basate su valori osservati. In altre parole, è una misura di quanto correlato un gruppo di osservazioni effettive sono alle previsioni di un modello.

Nei seguenti esempi, i punti blu rappresentano le osservazioni effettive. Le linee nere rappresentano una linea di regressione, che è rappresentata dalla formula nell'angolo in alto a destra di ciascun grafico. Questa formula è ciò che gli analisti usano per predire i valori futuri in base al comportamento delle osservazioni effettive.

Come potete vedere, questa linea di regressione ha un'alta qualità di adattamento rappresentata da un alto valore R ² del 79%:

Questo grafico seguente è un esempio di bassa bontà di adattamento. Qui, la formula per la linea di regressione non era praticamente in grado di fornire i valori osservati. La bontà dell'adattamento, rappresentata da R2, è solo dello 0,38%:

Perché è importante:

La bontà dell'adattamento non è solo una misura statistica, è una misura di sicurezza. Questo perché quando hai trovato una formula che tiene conto della maggior parte delle variazioni in un gruppo di, per esempio, osservazioni di prezzo, hai anche trovato una formula che può essere un fattore predittivo molto affidabile di quali saranno i prezzi in futuro.