Definizione ed esempio di divario negativo |

Che cos'è:

Un spazio negativo si verifica quando le passività onerose di una banca superano il suo interesse-

Come funziona (Esempio):

Supponiamo che la Banca XYZ abbia $ 40 milioni di attività sensibili ai tassi d'interesse (principalmente prestiti) e $ 70 milioni di passività sensibili ai tassi d'interesse (CD, conti di risparmio, ecc.). Poiché le passività sensibili al tasso d'interesse della banca superano le attività sensibili al tasso d'interesse di $ 30 milioni, la banca presenta un gap negativo.

Se i tassi di interesse del mercato aumentano, le cose potrebbero andare male per la banca. Nel nostro esempio, se il tasso di interesse sulle passività aumenta, la banca deve pagare di più in interessi. Anche il tasso che guadagna sui suoi beni aumenta, il che è positivo, ma poiché la banca ha più del doppio delle passività rispetto alle attività, tali benefici vengono praticamente eliminati.

Tuttavia, un divario negativo non è sempre dannoso. Se i tassi di interesse scendono, la banca guadagnerà meno sulle sue attività fruttifere, ma pagherà anche meno sulle sue passività onerose. In situazioni come il nostro esempio, in cui una banca ha molte più responsabilità delle attività, il miglioramento della linea di fondo può essere drammatico.

Perché è importante:

Un gap negativo in sé e per sé non è né cattivo né buono. Dopo tutto, le attività di una banca potrebbero generare un sacco di entrate per coprire gli interessi che la banca deve pagare sulle sue passività. Ma un gap negativo può indicare che la banca è esposta al rischio di tasso di interesse e la dimensione di un gap negativo può indicare il grado in cui il reddito netto di una banca potrebbe cambiare se i tassi di interesse cambiano.