Definizione ed esempio di oscillatore stocastico |

Che cos'è:

L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che mostra la posizione del prezzo corrente di chiusura di un titolo (o indice) relativo alla gamma alta / bassa su un determinato numero di periodi.

L'idea alla base della stocastica è che quando il prezzo di una sicurezza aumenta, il prezzo di chiusura si avvicina al punto più alto in un determinato periodo. Quando il prezzo diminuisce, la chiusura si avvicina al minimo più basso. Stochastics viene quindi utilizzato per determinare i migliori punti di ingresso e di uscita per uno scambio.

Come funziona (Esempio):

Stochastics ha due componenti:% K e% D.

Innanzitutto, un valore noto come% K è calcolato con questa formula:

C è il prezzo di chiusura più recente; L14 è il prezzo più basso negli ultimi quattordici periodi; e H14 è il prezzo più alto negli ultimi quattordici periodi. Abbiamo usato 14 come esempio, ma qui può essere usato qualsiasi numero.

Viene quindi calcolata una media mobile a 3 periodi di% K e denominata% D.

Stochastics è tracciato con una scala positiva che varia da 0 a +100. Una lettura oltre 80 mostra che l'indice azionario è altamente ipercomprato; se l'indicatore è inferiore a 20, la sicurezza / indice è ipervenduto. 50 è un punto medio importante: una croce sopra i 50 mostra che i prezzi sono scambiati nella metà superiore del loro intervallo; una croce sotto 50 mostra il contrario.

Un segnale significativo di acquisto o vendita è dato solo quando sia% K che% D sono entrambi sopra o sotto i livelli di ipercomprato o ipervenduto

Il calcolo di stocastico completo (nota che c'è un numero di diversi tipi di misurazioni di stocastici) si basa su una media mobile livellata per ridurre il choppiness e la volatilità dell'indicatore, che può muoversi rapidamente quando il prezzo aumenta o diminuisce.

Perché è importante:

Osservare la stocastica in relazione i livelli di ipercomprato o ipervenduto possono aiutare a determinare quando è meglio entrare o uscire da uno scambio.

Gli indicatori di momentum sono progettati per attenuare le variazioni di prezzo e consentire ai tecnici di osservare la tendenza di fondo del mercato. Concentrandosi esclusivamente sulla tendenza, l'analista dovrebbe essere in grado di prendere decisioni migliori, dal momento che il rumore associato ai movimenti minori viene filtrato. Gli indicatori di momentum, come gli stocastici, cercano di identificare i punti di svolta misurando la velocità con cui i prezzi aumentano o diminuiscono.

Un problema nell'uso degli indicatori per generare segnali di trading è che ci sono un gran numero di trade perdenti. Un modo per migliorare le probabilità di un trade vincente è quello di ignorare i segnali a meno che il mercato non sia in condizioni di ipervenduto o ipercomprato. Per gli stocastici, le letture inferiori a 20 sono considerate ipervendute e si prenderanno segnali di acquisto solo se l'indicatore è al di sotto di tale livello. Un valore di 80 è considerato ipercomprato e i segnali di vendita che si verificano al di sotto di tale livello verrebbero ignorati. Ciò porta a scambi più lunghi e dovrebbe comportare minori perdite.

Alla fine, questo è l'obiettivo principale dell'analisi tecnica - per trovare opportunità commerciali che riducano al minimo il rischio di perdita. Il passato è solo una guida per il futuro e tutti gli strumenti tecnici offrono solo una probabilità di ciò che si svolgerà. Gestire il rischio è la chiave per fare soldi con l'analisi tecnica. Nel 2008, un mercato orso ha perso quasi il 50 per cento del valore di molti indici azionari. Strumenti tecnici, come l'indicatore stocastico, avrebbero potuto aiutare gli investitori ad evitare molte di quelle perdite.