Quadruple Witching Definition & Example |

Che cos'è:

Quadruple witching si riferisce al terzo venerdì di ogni marzo, giugno, settembre e dicembre. In questi giorni scadono i futures sugli indici di mercato, le opzioni su indici di mercato, le opzioni su azioni e futures su azioni, di solito aumentano la volatilità.

Come funziona (Esempio):

Sebbene i futures e le opzioni in genere condividano le scadenze simultanee il terzo venerdì di ogni mese, i quadrupli giorni delle streghe si verificano solo quattro volte all'anno. L'ultima ora di questi giorni di negoziazione, dalle 3:00 alle 16:00 EST, viene indicato come quadruplo ore di witching .

Nei quadrupli giorni di witching, e in particolare durante le ore quadruple di witching, molti investitori cercano di svuotare le loro posizioni su futures e opzioni prima che scadano i contratti. Questa attività include spesso contratti di riacquisto e capitalizzazioni di mercato per posizioni finali.

Perché è importante:

I tempi di quadruple di solito sono accompagnati da una notevole volatilità nei prezzi azionari e derivati, nonché da un aumento del volume degli scambi. Di conseguenza, gli investitori possono anticipare e pianificare gli effetti potenziali di questi giorni di negoziazione relativamente turbolenti.